Projet : MATHFI - Animation de la communauté scientifique

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h2><a name="SECTION00091000000000000000" id= "SECTION00091000000000000000">Animation de la communauté scientifique</a></h2> <a name="MATHFI_diffusion_animation" id= "MATHFI_diffusion_animation"></a> <ul> <li>B. Jourdain : organisation à l'ENPC d'un groupe de travail sur les méthodes de Monte-Carlo pour le pricing des options américaines en dimension grande.</li> <li>E. Gobet, B. Jourdain, B. Lapeyre, E. Temam : cours de formation continue au Collège de l'École Polytechnique: «Méthodes de Monte-Carlo en finance», juin 2000.</li> <li>B. Lapeyre : Dans le cadre du congrès «Monte-Carlo 2000», organisation d'une session sur les «Applications financières des Méthodes de Monte-Carlo», juillet 2000.</li> <li>C. Martini : deux expertises pour l'Anvar Ile de France.</li> <li>A. Sulem et B. Lapeyre : organisation du mini-symposium: Mathématiques pour la Finance dans le cadre du Canum 2000 (32e Congrès national d'analyse numérique), juin 2000 Port d'Albret (Landes).</li> <li>A. Sulem et E. Rofman : organisation de la conférence «Optimal Control and Partial Differential Equations», en l'honneur du professeur Alain Bensoussan, Ecole Normale Supérieure, Paris, décembre 2000.</li> </ul> <hr /> </body>