Projet : MATHFI - Participation à des colloques, séminaires, invitations

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h2><a name="SECTION00095000000000000000" id= "SECTION00095000000000000000">Participation à des colloques, séminaires, invitations</a></h2>  <a name="MATHFI_diffusion_colloques" id= "MATHFI_diffusion_colloques"></a> <ul> <li>B. Jourdain <p>- «Fonction minimale du semi-groupe de Black-Scholes et arrêt optimal», groupe de travail Analyse et Probabilités, université d'Evry.</p> <p>- «Approximation du put américain par des prix européens», 32ème congrès d'analyse numérique.</p> <p>- «Yet Another Approximation of the American Put», First World Congress of the Bachelier Finance Society.</p> </li> <li>D. Lamberton <p>- «Critical price and dividends». Congrès Monte-Carlo 2000, Monte-Carlo juin 2000.</p> <p>- «Approximation récursive de la mesure invariante d'une diffusion», Journées du groupe MAS, SMAI, Rennes, septembre 2000.</p> </li> <li>B. - Université de Rome II, septembre 2000, 2 conférences sur les méthodes numériques en finance. <p>- Présentation du Consortium Premia, dans «Conférence sur les Mathématiques dans l'Industrie et les Services», École Polytechnique, Novembre 2000.</p> </li> <li>D. Lefèvre <p>- Conférencier invité aux «Kolmogorovs days» (colloque en mathématiques financières), Institut Steklov, Moscou, Russie, 26-29 Avril 2000. Intitulé de l'exposé : «A survey of some utility maximization problems with partial information».</p> </li> <li>C. Martini <p>- «Une nouvelle approximation pour le Put Américain», groupe de travail Méthodes stochastiques en finance, Université de Marne-La-Vallée, Janvier 2000.</p> <p>- Conférence invitée «American prices embedded in european prices», <span class= "MATH">3<sup>rd</sup></span> World Congress in Non-linear Analysis, Catane (Sicile), Juillet 2000.</p> <p>- Conférence invitée «American prices embedded in european prices», Colloquiun on Numerical methods in Finance, Université Paris Dauphine, Décembre 2000.</p> <p>- «Plongement d'options américaines dans des options européennes, application au Put», Université FranÇois Rabelais de Tours, Octobre 2000.</p> <p>- Conférence invitée «L'équation d'HJB totalement non-linéaire la plus simple», Journées HJB 2000, IHP, Octobre 2000.</p> <p>- «Sur une équation d'HJB totalement non-linéaire», Université de Picardie Jules Verne, Octobre 2000.</p> <p>- Conférence invitée « The simplest fully non-linear HJB equation», Swiss Probability Seminar, Berne (Suisse), Novembre 2000.</p> <p>- «Arrêt optimal et équations d'HJB dégénérées», Université d'Evry, Décembre 2000.</p> <p>- Séminaire du CCF : «Nouveaux résultats sur le modèle UVM».</p> <p>- Groupe de travail MASS de l'Université de Nice Sophia-Antipolis : «Sur-stratégies et balayage en temps discret».</p> </li> <li>Ch. Patry <p>- «Couverture optimale dans le modèle de Black-Scholes pour un nombre de transactions donné» Groupe de travail en probabilités, Université du Mans Mars 2000.</p> <p>- «Variance optimal hedging in the Black-Scholes model for a given number of transactions» The first World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris Juin 2000.</p> </li> <li>A. Sulem <p>- Présentation d'une communication au Colloquium on Mathematical Finance, Centenary of «Théorie de la spéculation» Bachelier, Besancon, Mars 2000, titre : Optimal streams of dividends in a stochastic market with delay.</p> <p>- Conférence invitée au colloque de Mathématiques à l'Université Dauphine, Février 2000, Titre : IQV en Finance.</p> <p>- Conférence invitée aux Kolmogorov's days , Steklov Mathematical Institute, Moscou, Avril 2000, titre: Portfolio Optimisation in a jump diffusion market with transaction costs.</p> <p>- Conférence invitée au First AMS-Scandinavian International Mathematics Meeting Odense, Danmark, Juin, 2000, titre : Numerical methods for Hamilton-Jacobi-Bellman equations arising in portfolio dynamic optimisation.</p> <p>- Conférence invitée au «Monte Carlo 2000, International Conference on Monte Carlo and probabilistic methods for Partial Differential Equations», Juillet 2000, Monte Carlo, titre: Numerical approximation of combined stochastic and impulse control problems with application to portfolio optimisation with fixed and proportional transaction costs.</p> <p>- 4 Conférences invitées dans le cadre de l'École de Finance et Mathématiques , INSEA, Rabat, Septembre 2000.</p> <p>- Conférence invitée à la conférence sur «Processus optimaux, Phénomènes de Propagation et Équations de Hamilton Jacobi», Institut Henri Poincaré, Paris, Octobre 2000, titre: Résolution d'inéquations quasi variationnelles associées à des problèmes combinés de contrÔle stochastique et impulsionnel.</p> <p>- Conférence invitée au workshop sur les «Processus de Lévy et Modèles de Volatilité Stochastique», CMAP, École Polytechnique, Avril 2000, titre : Optimal Consumption and Portfolio Optimization in a Jump-diffusion market with transaction costs.</p> <p>- Conférence invitée au workshop «Modélisation numérique en Finance», Université Paris-Dauphine , Décembre 2000, titre: Numerical methods for portfolio optimisation with transaction costs.</p> </li> </ul> <hr /> </body>