Projet : MATHFI - Encadrement de thèses

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h2><a name="SECTION00094000000000000000" id= "SECTION00094000000000000000">Encadrement de thèses</a></h2>  <a name="MATHFI_diffusion_encthese" id= "MATHFI_diffusion_encthese"></a> <ul> <li>D. Lamberton <p>- «Couverture d'options sur le marché de l'électricité», Samuel Njoh (convention Cifre avec EDF).</p> </li> <li>B. Lapeyre <p>- Frédéric Ksas, à l'ENPC : «Techniques de suites à discrépance faible appliquées au calcul d'options», (co-encadrement avec Monique Piquet - Université d'Evry).</p> <p>- Mouaya Noubir, à l'ENPC : «Calcul de prix d'option exotiques dans les modèles de marché».</p> <p>- Emmanuel Teman, à l'Université de Paris 6 : «Méthodes approchées pour l'évaluation et la couverture d'options».</p> </li> <li>C. Martini <p>- Co-encadrement de Simone Deparis (EPFL, avec Robert Dalang),</p> <p>- Co-encadrement de Matthieu Leblanc (Université Paris VII, avec Laure Elie),</p> </li> <li>C. Martini et A. Sulem <p>Co-Direction de la thèse de Christophe Patry (débutée en octobre 1997) sur les «Techniques de couverture approchée des options européennes».</p> </li> <li>A. Sulem <p>- Direction de la thèse de David Lefèvre sur les problèmes de gestion de portefeuille en observation incomplète.</p> <p>- Co-Direction de la thèse de Mohamed Mnif (avec Huyen Pham , Université paris 7) sur des problèmes de contrÔle stochastique avec contraintes et application en assurance.</p> <p>- Direction de la thèse de Xavier Joseph (débutée en octobre 97) sur la «Couverture en risque des contrats d'assurance sur taux de change».</p> </li> </ul> <hr /> </body>