Projet : MATHFI - Encadrement de stages

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h2><a name="SECTION00093000000000000000" id= "SECTION00093000000000000000">Encadrement de stages</a></h2>  <a name="MATHFI_diffusion_stages" id= "MATHFI_diffusion_stages"></a> <ul> <li>B. Jourdain <p>- Youssef Itrib «Méthode binÔmiale de Rogers et Stapelton pour le pricing des options barrière», stage Institut Galilée, Université Paris 13 (février à juin).</p> <p>- JérÔme Hugueny «Méthode LUBA de Broadie et Detemple pour le Put Américain», stage scientifique ENPC (avril à juin).</p> <p>- Sophie Deborggraeve, «Méthode semi-analytique de Zhang pour les options asiatiques», PFE Institut Galilée, Université Paris 13 (octobre à décembre).</p> </li> <li>D. Lamberton <p>- Stage de DEA «Couverture d'options avec forte probabilité», Frédéric Husson.</p> </li> <li>B. Lapeyre <p>- Bernard Bergeron (ENS Ulm), «Application du calcul stochastique à la finance».</p> <p>- Fabrice Brassard (ENPC),</p> <p>- Julien Ferrière (ENS Lyon), «Application du calcul stochastique à la finance».</p> <p>- Grégory Miermont (ENS Ulm), «Vitesse de convergence pour le maximum discrétisé du mouvement brownien».</p> <p>- Maëlle Nodet (ENS Lyon), «Application du calcul stochastique à la finance».</p> </li> <li>C. Martini <p>- Delphine Camilleri, stagiaire ENSTA 2ème année: étude numérique d'un algorithme de type chaîne de Markov pour le modèle UVM.</p> </li> <li>A. Sulem <p>- Anne Eyraud (stage ENS Lyon) «Application du calcul stochastique à la finance»</p> <p>- Razina Abdoul «Calcul du prix des options européennes et américaines dans le modèle de Black-Scholes en dimension 2 par la méthode multigrille» stage ingénieur, Institut Galilée, Université Paris XIII.</p> </li> </ul> <hr /> </body>