Précédent : Modélisation de caractéristiques de défauts Remonter : Modèles de fiabilité industrielle Suivant : Statistique biomédicale
Précédent : Modélisation de caractéristiques de défauts
Remonter : Modèles de fiabilité industrielle
Suivant : Statistique biomédicale
Participants : Jean Diebolt, Mhamed-Ali El Aroui,
Nous étudions, dans le cadre d'une convention d'étude et de
recherche avec le groupe « Retour d'expériences » de
EDF-DER, le problème d'estimation des probabilités d'événements
rares, ou queues de distribution. Plus précisément, si X
est une variable aléatoire, le problème peut se résumer en
l'estimation du quantile 
défini par
:
La première étape de cette étude consiste en une analyse critique et comparative (aussi bien théorique qu'expérimentale) des trois principales méthodes d'estimation des queues de distributions : l'utilisation de la théorie des valeurs extrêmes, la méthode des excès, et l'estimateur de Hill généralisé.