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Participations à des séminaires
- S. Gaubert : Cours sur les Systèmes à Événements
Discrets en troisième année à l'ENSTA. 21 heures ; - TD-TP du
cours ``Systèmes dynamiques à événements discrets'' commun
École des Mines/ DEA Automatique Orsay (cours magistral :
Guy Cohen).
- C. Gomez : Co-organisateur et enseignant à l'École
Inria ``Calcul formel pour les applications. Utilisation du
système Maple '', Inria Lorraine, 29-31 Mai 1996 ; - Cours de
calcul formel au Pôle Universitaire Léonard de Vinci dans la
formation de post-gradués : calcul scientifique.
- C. Klimann : Cours (1ère année) de Mathématiques pour
l'Informatique (A1), Conservatoire National des Arts et Métiers
; - Cours (2ème année) de Mathématiques pour l'Informatique
(A2), Conservatoire National des Arts et Métiers ; - Cours
d'algorithmes numériques à l'ENSTA.
- R. Nikoukhah : Cours de programmation dynamique (ESIEE
; - Cours de commande robuste (ESIEE ; - Cours de commande
stochastique (ENSTA ) ; - Cours d'automatique (PULV ) ; - Cours
de traitement du signal (PULV ) ; - Participation au cours
d'Automatique 2ème année (ENSTA ) ; - Participation au cours
d'Algorithmes numériques (ENSTA ) ; - Encadrement du stage de
G. Pejman.
- J.P. Quadrat : Travaux dirigés d'analyse numérique et
optimisation, Ecole Polytechnique ; - Cours commande optimale
des chaînes de Markov, Ecole Polytechnique.
- S. Steer : Cours Scilab à Paris VI.
- Agnès Sulem : Cours de DEA sur les ``Méthodes
numériques en gestion de portefeuilles'', DEA MASE, Université
Paris IX Dauphine ; - Encadrement des stages de DEA à
l'Université Dauphine, de
- Elouerkhaoui Y. et Sellami R. sur ``modèles
d''evaluation d'options à volatilité stochastique ((stage
effectué à la BIP).''
- Patry C. sur ``Une seule transaction autorisée dans le
modèle de Black et Scholes''
- Totobesola J.E. sur ``L'optimisation de
dividendes''
- Shahidi N. : ``Les modèles ARCH appliqués aux taux
de change''
- Toutain Olivier : ``L'évaluation d'options
barrières sur obligations'' (stage effectué au Crédit
Lyonnais)
- Rodriguez V. : ``Détermination de la probabilité
neutre au risque par maximisation de l'entropie'' (stage
effectué au Crédit Lyonnais) ;
- Encadrement du séminaire de l'École Centrale de
Philippe Roger et Raphael Lastman sur le ``contrôle ergodique
en gestion de portefeuilles'' puis encadrement de leur stage
de DEA à l'Université Dauphine.
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