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Jeux stochastique.

Les jeux stochastiques non-coopératifs avec plusieurs critères ont été étudiés par E. Altman dans [20] et [21]. Dans [20], il s'agit de jeux à somme nulle où le critère est la somme de plusieurs coûts, chacun ayant un facteur d'actualisation propre. Outre les algorithmes permettant de résoudre le problème, les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité sont établies. Dans [21], le cas où plusieurs joueurs ont chacun plusieurs fonctions de coûts (coûts actualisés ou coûts moyens) est aussi considéré. L'objectif de chaque joueur est de minimiser une de ses fonctions de coût, sous des contraintes sur les valeurs de ses autres fonctions. Des conditions suffisantes sont proposées pour l'existence d'un équilibre parmi les politiques stationnaires, par réduction du problème à celui de plusieurs programmes linéaires couplés.