Précédent : Stages Remonter : Diffusion des résultats Suivant : Organisation de colloques et de
Précédent : Stages Remonter : Diffusion des
résultats Suivant : Organisation de colloques et
de
N. Pistre et K. Savidan ont exposé au congrès de l'AFFI (juin 1996) sur le thème ``Assets and Liabilities Management: how to immunize a bank balance sheet against stochastic interest rates risk''.
P. Chassaing (orateur), M. Dozzi (orateur) et D. Talay
(organisateur de session) ont participé au 4 
Congrès de la Société Bernouilli à Vienne (AT).
P. Chassaing, B. Roynette, P. Vallois ont exposé aux Journées de Probabilités 1996 à Luminy.
M. Bossy et P. Chassaing ont exposé aux Journées du groupe MAS de la SMAI (Toulouse). M. Deaconu et S. Wantz y ont participé. D. Talay y a organisé deux sessions.
M. Dozzi a exposé au Symposium on Operations Research, à Braunschweig (DE).
H. Régnier a donné un séminaire à l'université de Trento (IT).
D. Chevance a participé à l'école d'été CIME ``Financial Mathematics'' à Bressanone (IT) et au Colloque ``Jeunes probabilistes et statisticiens'' à Aussois. Il a exposé au Colloque ``Équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications'' (université du Maine).
D. Talay a donné la conférence scientifique annuelle de l'assemblée générale de la SMAI. Il a également donné un séminaire au Collège de France à l'invitation de J-L. Lions, à Purdue University (US), au workshop ``Monte Carlo methods in Finance'' organisé à l'ETH-Zürich (CH), à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH), à l'École des Hautes Etudes Commerciales de l'université de Lausanne, au séminaire de mathématiques de l'économie et de la finance à l'Institut Henri Poincaré (Paris) et à l'université de Provence.
L'ensemble du projet a participé à un workshop franco-américain organisé à Sophia Antipolis par J. Jacod, P. Protter et D. Talay dans le cadre de la collaboration Inria-NSF (voir supra ).