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- Livres
- 1
- C. GRAHAM,
T. KURTZ,
S. MéLéARD, P. PROTTER, M. PULVIRENTI, D. TALAY, Probabilistic Models for
Nonlinear PDE's and Numerical Applications, Lecture
Notes in Mathematics, 1627, Springer-Verlag, 1996, CIME
Summer School, D. Talay and L. Tubaro (Eds.).
- 2
- L. C. G. ROGERS, D. TALAY (réd.), Numerical Methods
in Financial Mathematics, Cambridge University Press,
1996.
- Articles
- 3
- L. ALONSO,
P. CHASSAING,
R. SCHOTT, ``A coin
weighing problem'', Random Structures and Algorithms,
9, 1996, p. 1-14.
- 4
- V. BALLY,
D. TALAY, ``The law
of the Euler scheme for stochastic differential equations (II)
: convergence rate of the density'', Monte Carlo Methods
and Applications, 2, 1996, p. 93-128.
- 5
- S. BENACHOUR,
P. VALLOIS,
B. ROYNETTE, ``Étude
de l'équation
'', Astérisque
236, 1996, Numéro spécial à l'occasion du 60e anniversaire
de P.A. Meyer et J. Neveu.
- 6
- M. BOSSY,
D. TALAY,
``Convergence rate for the approximation of the limit law of
weakly interacting particles: application to the Burgers
equation'', Ann. Appl. Probab., 6, 1996,
p. 818-861.
- 7
- M. BOSSY,
D. TALAY, ``A
stochastic particle method for the McKean-Vlasov and the
Burgers equation'', Math. Comp., 1, 1997.
- 8
- P. CHASSAING,
``Slow diffusion for a brownian motion with random reflecting
barriers'', Stochastic Processes and Applications, 61,
1996, p. 71-83.
- 9
- M. DEACONU,
S. WANTZ,
``Comportement des temps d'atteinte d'une diffusion fortement
rentrante'', Note aux Comptes-Rendus de l'Académie des
Sciences, 1996, p. 757-762.
- 10
- M. DEACONU,
``Régularité du mouvement brownien itéré'', Note aux
Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 1996,
p. 933-938.
- 11
- C. HENIN,
N. PISTRE,
``Bounding the generalized convex option prices'', European
Journal of Finance, 2, 1996, p. 239-259.
- 12
- G. LORANG,
B. ROYNETTE, ``Étude
d'une fonctionnelle liée au processus de Bessel'', Annales
de l'Institut H. Poincaré 32, 1, 1996,
p. 107-133.
- 13
- N. PISTRE,
``Bourse de Varsovie : la stabilisation ?'',
Banque, 566, 1996, p. 50-51.
- 14
- F. RUSSO,
P. VALLOIS, ``Itô
formula for C1 functions of semi-martingales'',
Probab. Theory and Related Fields 104, 1996,
p. 27-41.
- 15
- S. TAPIéRO, P. VALLOIS, ``Run length statistics and
the Hurst exponent in random and birth-death random walk'',
Chaos, Solitons and Fractals 7, 9, 1996,
p. 1333-1342.
- 16
- P. VALLOIS,
``The range of a simple random walk on '', Advances in
Appl. Prob., 1996.
- Communications à
congrès
- 17
- V. BALLY,
P. PROTTER,
D. TALAY, ``The law
of the Euler scheme for stochastic differential equations'',
in: Applied Stochastics and Optimisation, proceedings of
ICIAM 95, O. Mahrenholtz, K. Marti,
R. Mennicken (réd.), Numéro spécial de Zeitschrift für
Angewandte Mathematik und Mechanik, 3, Akademie Verlag,
p. 207-210, 1996.
- 18
- C. BANDLE,
M. DOZZI,
R. SCHOTT, ``Blow-up
behaviour of a stochastic partial differential equation of
reaction-diffusion type'', in: Symposium on the Brownian
sheet, 10, Israel Mathematical Conference
Proceedings, 1996.
- 19
- M. BOSSY,
D. TALAY, ``A
Stochastic Particle Method for McKean-Vlasov PDE's and the
Burgers Equation'', in: Applied Stochastics and
Optimisation, proceedings of ICIAM 95,
O. Mahrenholtz, K. Marti, R. Mennicken (réd.),
Numéro spécial de Zeitschrift für Angewandte Mathematik und
Mechanik, 3, Akademie Verlag, p. 319-322, 1996.
- 20
- D. CHEVANCE,
``Discretization of Pardoux-Peng's backward stochastic
differential equations'', in: Applied Stochastics and
Optimisation, proceedings of ICIAM 95,
O. Mahrenholtz, K. Marti, R. Mennicken (réd.),
Numéro spécial de Zeitschrift für Angewandte Mathematik und
Mechanik, 3, Akademie Verlag, p. 323-326, 1996.
- 21
- D. CHEVANCE,
``Numerical methods for backward stochastic differential
equations'', in: Numerical Methods in Financial
Mathematics, L. C. G. Rogers, D. Talay
(réd.), Cambridge University Press, 1996.
- 22
- C. HENIN,
N. PISTRE, ``The use
of second order stochastic dominance to bound European call
prices: theory and results'', in: Numerical Methods in
Financial Mathematics, L. C. G. Rogers,
D. Talay (réd.), Cambridge University Press, 1996.
- 23
- S. TAPIéRO, P. VALLOIS, ``The range process in
random walks. Theoretical results and applications'', in:
Advances in Computational Economics, H. Ammans,
B. Rustem, A. Whinston (réd.), Kluwer Publ.,
1996.
- Rapports de
recherche
- 24
- S. BENACHOUR,
B. ROYNETTE,
D. TALAY,
P. VALLOIS,
``Nonlinear self-stabilizing processes (I)'',
Prepublication n°16, Institut Elie Cartan, 1996.
- 25
- S. BENACHOUR,
B. ROYNETTE,
P. VALLOIS,
``Nonlinear self-stabilizing processes (II)'',
Prepublication n°17, Institut Elie Cartan, 1996.
- 26
- P. CHASSAING,
``The value of the Odlyzko's constant'', Prépublication
n°39, IECN, 1996.
- 27
- M. DEACONU,
S. WANTZ,
``Processus non linéaire autostabilisant réfléchi'',
Prépublication n°35, IECN, 1996.
- 28
- N. PISTRE,
``Stochastic dominance arguments and the bounding of
generalized concave option price'', Cahier de Recherche
n°63, CERAM, 1996.
- 29
- N. PISTRE,
``Using second order stochastic dominance and linear options to
bound nonlinear options premia'', Cahier de Recherche
n°65, CERAM, 1996.
- Divers
- 30
- M. BOSSY,
N. PISTRE,
D. TALAY,
``Évaluation numérique du passif d'un contrat d'assurance et
étude de sensibilité dans un modèle simplifié'', 1996, rapport
de contrat FFSA-Inria.
- 31
- P. SEUMEN
TONOU,
D. TALAY, ``Méthodes
de Monte-Carlo pour le transport neutronique'', 1996, rapport
final de contrat EDF-Inria.