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Références
- Conférence Alapedes, Cagliari (Italie), 29 aout 98, Asymptotics of the Perron eigenvalue and eigenvector using Max-algebra.
- Mai 98. Deux heures de cours et une heure de travaux dirigés à l'École de Printemps ``Algèbres max-plus et applications ...''
- MOVEP'98, Juillet, Nantes. Exposé de synthèse (1h30) sur l'algèbre max-plus.
- IFAC SSC'98. Juillet. Nantes.
- Juillet 98. Visite d'une semaine a BRIMS, Hewlett-Packard Laboratories, Bristol, dans le cadre du projet TMR ALAPEDES, et exposé au workshop: ``Nonexpansive maps: Theory and Applications'' organisé par Brims.
- Conférence WODES'98 et convention Alapedes, Cagliari (Italie). Deux exposés. Août 98.
- Visite de deux jours à l'Université de Liège (collaboration avec V. Blondel). Sep. 98.
- ICCE'98, Iran. Conférencier invité au Workshop sur la détection de pannes pour les systèmes dynamiques.
- MTNS'98, Italie.
- Ecole de Printemps de Noirmoutier.
- Short course on software tools for DES, juin 1998.
- Joint french workshop on computational methods for control application, Tokyo, Octobre 1998.
- Wodes et Alapedes meeting, Caglieri, Août 1998.
- Séminaire département de statistiques, Université de Grenoble, mai 1998.
- Conférencier principal invité (avec Mark H.A. Davis de Tokyo-Mitsubishi International et Ioannis Karatzas, Columbia University) au Workshop on Mathematical Finance at the Sophus Lie Conference Centre in Nordfjordeid, Norvège, Juin 22-28, 1998. Présentation de 2 communications sur :
Multidimensional Portfolio Selection with singular transaction costs: (i) An elliptic problem: Consumption-Investment problem over an infinite planning horizon. (ii) A Parabolic problem: A finite horizon problem with a application to the domestic asset allocation issue. (iii) An ergodic stochastic control problem: Maximisation of a long term growth rate.
- ``Application to singular stochastic control to portfolio selection with transaction costs'' International Conference on Mathematical Physics and Stochastic Analysis, Lisbonne (6-10 octobre 1998)
- ``Contrôle stochastique ergodique et gestion de portefeuille avec transaction singulières'', séminaire de Mathématiques et Finance Louis Bachelier, Institut Henri Poincaré, Paris 29 Mai 1998
- ``Méthodes numériques en gestion de portefeuille'' séminaire Mathématiques de l'économie et de la finance Institut Henri Poincaré
- ``Etude théorique et numériques des inéquations variationnelles en Finance'' séminaire Liapounov Inria Rocquencourt , Mai 1998.
- ``Optimisation dynamique de portefeuille avec coûts de transaction fixes et proportionnels: un problème combiné de contrôle stochastique et impulsionnel.'' Séminaire Probabilités - Statistiques Université Paris-13, 2 Décembre 1998
- ``Processus stables et Pricing d'options'', Journées MAS-SMAI de septembre Sophia Antipolis