Projet : META2

Précédent : Metanet Remonter : Logiciels Suivant : Résultats nouveaux

   
Développement d'un logiciel de pricer d'options : Premia

Participants : Agnès Sulem, Claude Martini, Bernard Lapeyre.

Le but de ce projet est de réaliser un logiciel dédié à l'évaluation des produits dérivés (options), à vocation essentiellement didactique, qui présente des implémentations rigoureuses et dûment commentées des méthodes numériques très variées utilisées dans ce domaine.

Ce pricer est décrit précisément dans le paragraphe de même titre du projet Omega (thème 4) et dans le site Web d'adresse:

http://cermics.enpc.fr/~bl/projet-finance/projet.html