Projet : OMEGA - omega

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h1 align="center">Méthodes numériques probabilistes pour les équations aux dérivées partielles et les mathématiques financières</h1> <p align="center"><strong>OMEGA<br> <br> <br> Rapport d'activité de l'année 1999<br> <br> <br> <i><a name="tex2html1" href= "/inria/organigramme/fiche_ur-lor.fr.html" target="_alt" id= "tex2html1">Nancy</a> et <a href= "/inria/organigramme/fiche_ur-sop.fr.html" target= "_alt">Sophia Antipolis</a></i><br> <br> <br> Thème : <a name="tex2html2" href= "/recherche/equipes/projets_theme4.fr.html" target="_top" id= "tex2html2">4b</a><br> <br> <br> <a name="tex2html3" href="/recherche/equipes/omega.fr.html" target="_top" id="tex2html3">Page de présentation du projet</a> - Rapport d'activité au format <a name="tex2html4" href= "ftp://ftp.inria.fr/INRIA/publication/publi-ps-gz/RA/RA1999/omega.ps.gz" target="_top" id="tex2html4">PostScript</a> ou <a name= "tex2html5" href= "ftp://ftp.inria.fr/INRIA/publication/publi-ps-gz/RA/RA1999/omega.pdf" target="_top" id="tex2html5">PDF</a></strong></p> <blockquote> OMEGA est un projet bi-localisé entre les unités de recherches de Nancy et de Sophia Antipolis. </blockquote><br> <hr>  <a name="CHILD_LINKS" id="CHILD_LINKS"></a> <ul> <li> <a name="tex2html12" href="compo_mn.html" target="main" id="tex2html12"><small>Composition de l'équipe</small></a> <ul> <li><a name="tex2html13" href= "compo_mn.html#SECTION00010100000000000000" target= "main" id="tex2html13"><small>Responsable scientifique</small></a></li> <li><a name="tex2html14" href= "compo_mn.html#SECTION00010200000000000000" target= "main" id="tex2html14"><small>Responsable permanent à Nancy</small></a></li> <li><a name="tex2html15" href= "compo_mn.html#SECTION00010300000000000000" target= "main" id="tex2html15"><small>Assistantes de projet</small></a></li> <li><a name="tex2html16" href= "compo_mn.html#SECTION00010400000000000000" target= "main" id="tex2html16"><small>Personnel Inria</small></a></li> <li><a name="tex2html17" href= "compo_mn.html#SECTION00010500000000000000" target= "main" id="tex2html17"><small>Personnel Université</small></a></li> <li><a name="tex2html18" href= "compo_mn.html#SECTION00010600000000000000" target= "main" id="tex2html18"><small>Personnel ENSAE</small></a></li> <li><a name="tex2html19" href= "compo_mn.html#SECTION00010700000000000000" target= "main" id="tex2html19"><small>Ingénieur expert</small></a></li> <li><a name="tex2html20" href= "compo_mn.html#SECTION00010800000000000000" target= "main" id="tex2html20"><small>Chercheurs doctorants</small></a></li> <li><a name="tex2html21" href= "compo_mn.html#SECTION00010900000000000000" target= "main" id="tex2html21"><small>Chercheur post-doctorant</small></a></li> <li><a name="tex2html22" href= "compo_mn.html#SECTION000101000000000000000" target= "main" id="tex2html22"><small>Chercheurs invités</small></a></li> <li><a name="tex2html23" href= "compo_mn.html#SECTION000101100000000000000" target= "main" id= "tex2html23"><small>Stagiaires</small></a></li> <li><a name="tex2html24" href= "compo_mn.html#SECTION000101200000000000000" target= "main" id="tex2html24"><small>Collaborateurs extérieurs</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html25" href="prese_mn.html" target="main" id="tex2html25"><small>Présentation et objectifs généraux</small></a> <ul> <li><a name="tex2html26" href= "prese_mn.html#SECTION00020010000000000000" target= "main" id="tex2html26"><small>À propos de la résolution d'EDP non linéaires :</small></a></li> <li><a name="tex2html27" href= "prese_mn.html#SECTION00020020000000000000" target= "main" id="tex2html27"><small>À propos de la modélisation et de la simulation en mathématiques financières :</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html28" href="fonde_mn.html" target="main" id="tex2html28"><small>Fondements scientifiques</small></a> <ul> <li><a name="tex2html29" href= "fonde_methodesprobabil_mn.html" target="main" id= "tex2html29"><small>Méthodes probabilistes pour les équations aux dérivées partielles</small></a></li> <li><a name="tex2html30" href= "fonde_analyse-stochast_mn.html" target="main" id= "tex2html30"><small>Analyse stochastique des algorithmes</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html31" href="domai_mn.html" target="main" id="tex2html31"><small>Domaines d'applications</small></a> <ul> <li><a name="tex2html32" href= "domai_methodes-numeriq_mn.html" target="main" id= "tex2html32"><small>Méthodes numériques probabilistes en ingéniérie</small></a></li> <li><a name="tex2html33" href="domai_Mathfin_mn.html" target="main" id="tex2html33"><small>Mathématiques financières</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html34" href="resul_mn.html" target="main" id="tex2html34"><small>Résultats nouveaux</small></a> <ul> <li> <a name="tex2html35" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html" target="main" id= "tex2html35"><small>Méthodes numériques probabilistes pour les EDP</small></a> <ul> <li><a name="tex2html36" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051100000000000000" target="main" id="tex2html36"><small>Méthodes particulaires stochastiques et processus de branchement</small></a></li> <li><a name="tex2html37" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051200000000000000" target="main" id="tex2html37"><small>Vitesse de convergence optimale de l'algorithme particulaire pour les équations de conservation scalaires</small></a></li> <li><a name="tex2html38" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051300000000000000" target="main" id="tex2html38"><small>Méthode particulaire pour l'équation de Burgers avec condition de Dirichlet</small></a></li> <li><a name="tex2html39" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051400000000000000" target="main" id="tex2html39"><small>Simulation de solutions statistiques d'EDP non linéaires</small></a></li> <li><a name="tex2html40" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051500000000000000" target="main" id="tex2html40"><small>Simulation de fluides viscoélastiques</small></a></li> <li><a name="tex2html41" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051600000000000000" target="main" id="tex2html41"><small>Simulation de systèmes hamiltoniens stochastiques dissipatifs</small></a></li> <li><a name="tex2html42" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051700000000000000" target="main" id="tex2html42"><small>Calcul approché de quantiles de lois marginales de diffusions</small></a></li> <li><a name="tex2html43" href= "resul_Methodesprobabil_mn.html#SECTION00051800000000000000" target="main" id="tex2html43"><small>Livre en cours</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html44" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html" target="main" id= "tex2html44"><small>Interprétation probabiliste d'équations aux dérivées partielles</small></a> <ul> <li><a name="tex2html45" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052100000000000000" target="main" id="tex2html45"><small>Interprétation probabiliste de l'équation de coagulation de Smoluchowski</small></a></li> <li><a name="tex2html46" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052200000000000000" target="main" id="tex2html46"><small>Systèmes de particules aléatoires en temps long</small></a></li> <li><a name="tex2html47" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052300000000000000" target="main" id="tex2html47"><small>Équations aux dérivées partielles paraboliques à faible viscosité et à coefficients irréguliers</small></a></li> <li><a name="tex2html48" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052400000000000000" target="main" id="tex2html48"><small>Processus associé à l'équation  <span class="MATH"><img width="16" height="29" align="middle" border="0" src="img1.png" alt= "$ {\partial u \over \partial t}$"> = - <img width= "11" height="28" align="middle" border="0" src= "img2.png" alt="$ {1 \over 8}$"><img width="21" height="32" align="middle" border="0" src= "img101.png" alt= "$ {\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}}$"></span></small></a></li> <li><a name="tex2html49" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052500000000000000" target="main" id="tex2html49"><small>Équation de Navier-Stokes et processus de branchement</small></a></li> <li><a name="tex2html50" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052600000000000000" target="main" id="tex2html50"><small>Lois de certaines fonctionnelles du temps local des processus de Bessel</small></a></li> <li><a name="tex2html51" href= "resul_Interpretprobabi_mn.html#SECTION00052700000000000000" target="main" id="tex2html51"><small>Modélisation d'une phénomène de fissuration</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html52" href= "resul_Processtochastiq_mn.html" target="main" id= "tex2html52"><small>Théorie des processus stochastiques et applications</small></a> <ul> <li><a name="tex2html53" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053100000000000000" target="main" id="tex2html53"><small>Problème de ruine pour une compagnie d'assurance</small></a></li> <li><a name="tex2html54" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053200000000000000" target="main" id="tex2html54"><small>Un phénomène singulier de grandes déviations</small></a></li> <li><a name="tex2html55" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053300000000000000" target="main" id="tex2html55"><small>Impulsion brownienne</small></a></li> <li><a name="tex2html56" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053400000000000000" target="main" id="tex2html56"><small>Quelques temps d'arrêt du mouvement brownien</small></a></li> <li><a name="tex2html57" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053500000000000000" target="main" id="tex2html57"><small>Calcul stochastique généralisé</small></a></li> <li><a name="tex2html58" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053600000000000000" target="main" id="tex2html58"><small>Loi du temps de sortie d'un intervalle et de l'amplitude pour des chaînes de Markov associées aux polynômes ultrasphériques</small></a></li> <li><a name="tex2html59" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053700000000000000" target="main" id="tex2html59"><small>Sur le problème de Skorokhod</small></a></li> <li><a name="tex2html60" href= "resul_Processtochastiq_mn.html#SECTION00053800000000000000" target="main" id="tex2html60"><small>Processus de renouvellement spatiaux</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html61" href= "resul_analysestochasti_mn.html" target="main" id= "tex2html61"><small>Analyse stochastique des algorithmes</small></a> <ul> <li><a name="tex2html62" href= "resul_analysestochasti_mn.html#SECTION00054100000000000000" target="main" id="tex2html62"><small>Coalescence et parking</small></a></li> <li><a name="tex2html63" href= "resul_analysestochasti_mn.html#SECTION00054200000000000000" target="main" id= "tex2html63"><small>Arbres</small></a></li> <li><a name="tex2html64" href= "resul_analysestochasti_mn.html#SECTION00054300000000000000" target="main" id="tex2html64"><small>Mouvement brownien</small></a></li> <li><a name="tex2html65" href= "resul_analysestochasti_mn.html#SECTION00054400000000000000" target="main" id="tex2html65"><small>Intelligence artificielle</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html66" href= "resul_asymetriedinform_mn.html" target="main" id= "tex2html66"><small>Modèles financiers avec asymétrie d'information</small></a> <ul> <li><a name="tex2html67" href= "resul_asymetriedinform_mn.html#SECTION00055100000000000000" target="main" id="tex2html67"><small>Marchés Incomplets</small></a></li> <li><a name="tex2html68" href= "resul_asymetriedinform_mn.html#SECTION00055200000000000000" target="main" id="tex2html68"><small>Marchés avec sauts</small></a></li> <li><a name="tex2html69" href= "resul_asymetriedinform_mn.html#SECTION00055300000000000000" target="main" id="tex2html69"><small>Travaux en cours</small></a></li> <li><a name="tex2html70" href= "resul_asymetriedinform_mn.html#SECTION00055400000000000000" target="main" id="tex2html70"><small>Thèse en cours</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html71" href= "resul_gestiondebilan_mn.html" target="main" id= "tex2html71"><small>Optimisation d'un bilan bancaire simplifié</small></a> <ul> <li><a name="tex2html72" href= "resul_gestiondebilan_mn.html#SECTION00056100000000000000" target="main" id="tex2html72"><small>Livre en cours</small></a></li> </ul> </li> <li><a name="tex2html73" href="resul_jeurepete_mn.html" target="main" id="tex2html73"><small>Jeu répété et évolution des prix sur un marché à information asymétrique</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html74" href="contr_mn.html" target="main" id="tex2html74"><small>Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)</small></a> <ul> <li><a name="tex2html75" href="contr_risklabs_mn.html" target="main" id= "tex2html75"><small>Risklab</small></a></li> <li><a name="tex2html76" href="contr_EDF_mn.html" target="main" id="tex2html76"><small>Collaboration avec EDF-Chatou</small></a></li> <li> <a name="tex2html77" href= "contr_CollaboratioDyad_mn.html" target="main" id= "tex2html77"><small>L'action AMAZONE du G.I.E Dyade Bull/INRIA</small></a> <ul> <li> <a name="tex2html78" href= "contr_CollaboratioDyad_mn.html#SECTION00063100000000000000" target="main" id="tex2html78"><small>Gestion optimale de contrat de type assurance-vie avec option de sortie</small></a> <ul> <li><a name="tex2html79" href= "contr_CollaboratioDyad_mn.html#SECTION00063110000000000000" target="main" id= "tex2html79"><small>Formulation du problème.</small></a></li> <li><a name="tex2html80" href= "contr_CollaboratioDyad_mn.html#SECTION00063120000000000000" target="main" id="tex2html80"><small>Approche numérique.</small></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html81" href="contr_ccf_mn.html" target= "main" id="tex2html81"><small>Collaboration avec le CCF</small></a> <ul> <li><a name="tex2html82" href= "contr_ccf_mn.html#SECTION00064100000000000000" target="main" id="tex2html82"><small>Modélisation du risque de crédit</small></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html83" href="inter_mn.html" target="main" id="tex2html83"><small>Actions régionales, nationales et internationales</small></a> <ul> <li><a name="tex2html84" href="inter_regional_mn.html" target="main" id="tex2html84"><small>Actions régionales</small></a></li> <li><a name="tex2html85" href="inter_national_mn.html" target="main" id="tex2html85"><small>Actions nationales</small></a></li> <li><a name="tex2html86" href= "inter_international_mn.html" target="main" id= "tex2html86"><small>Actions internationales</small></a></li> <li><a name="tex2html87" href="inter_visites_mn.html" target="main" id="tex2html87"><small>Visites et invitations de chercheurs</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html88" href="diffu_mn.html" target="main" id="tex2html88"><small>Diffusion de résultats</small></a> <ul> <li><a name="tex2html89" href="diffu_animation_mn.html" target="main" id="tex2html89"><small>Animation de la Communauté scientifique</small></a></li> <li><a name="tex2html90" href= "diffu_enseignementuniv_mn.html" target="main" id= "tex2html90"><small>Enseignement universitaire</small></a></li> <li><a name="tex2html91" href= "diffu_enseignemenautre_mn.html" target="main" id= "tex2html91"><small>Autres enseignements</small></a></li> <li> <a name="tex2html92" href="diffu_conferences_mn.html" target="main" id="tex2html92"><small>Participation à des colloques, séminaires, invitations</small></a> <ul> <li><a name="tex2html93" href= "diffu_conferences_mn.html#SECTION00084100000000000000" target="main" id="tex2html93"><small>Participation à des colloques, séminaires</small></a></li> <li><a name="tex2html94" href= "diffu_conferences_mn.html#SECTION00084200000000000000" target="main" id= "tex2html94"><small>Invitations</small></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><a name="tex2html95" href="bibliographie_mn.html" target="main" id= "tex2html95"><small>Bibliographie</small></a></li> </ul> </body>