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Vitesse de convergence

  Participant : Vadim Malyshev

La détermination des vitesses exactes de convergence pour des chaînes de Markov à espace d'états dénombrable équivaut essentiellement à létude du spectre de l'opérateur représenté par la matrice de transition. Lorsque celle-ci est finie, il s'agit de calculer sa seconde plus grande valeur propre et, même dans ce cas, il n'existe pas de résultats vraiment généraux. Une façon raisonnable d'aborder la question est d'exhiber des encadrements de . Malheureusement, le problème est très sensible aux paramètres : la modification d'un nombres finis de termes du générateur peut altérer substantiellement la position de par rapport au cercle unité. L'idée a donc été, en collaboration avec F.M Spieksma (Université de Leiden), de trouver un paramètre, appelé vitesse intrinsèque, qui soit invariant par rapport aux perturbations dans un domaine fini. Les techniques utilisées mélangent l'analyse complexe et les grandes déviations. Ces résultats nouveaux, revus et perfectionnés, sont parus dans [15].