Références

Livres et monographies

1

E. BOLTHAUSEN, M. DOZZI, F. RUSSO (réd.), Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, 36, Birkhauser, 1995.

Thèses

2

M. BOSSY, Vitesse de Convergence d'Algorithmes Particulaires Stochastiques et Application à l'Equation de Burgers, thèse de doctorat, Université de Provence, Février 1995.

Articles et chapitres de livre

3

V. BALLY, D. TALAY, ``The Euler scheme for stochastic differential equations: error analysis with Malliavin Calculus'', Mathematics and Computers in Simulation 38, 1995, p. 35-41.

4

V. BALLY, D. TALAY, ``The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (I) : convergence rate of the distribution function'', Probability Theory and Related Fields 104 1, 1996.

5

S. BENACHOUR, P. VALLOIS, B. ROYNETTE, ``Solutions de '', Astérisque, 1995, Issue dedicated to the anniversary of P.A. Meyer and J. Neveu.

6

M. BOSSY, D. TALAY, ``A stochastic particle method for some one-dimensional nonlinear P.D.E.'', Mathematics and Computer in Simulation 38, 1995, p. 43-50.

7

M. BOSSY, D. TALAY, ``Vitesse de convergence d'un algorithme particulaire stochastique pour l'équation de Burgers'', Note aux Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 1995, p. 1129-1134.

8

A. GRORUD, M. PONTIER, ``Calcul stochastique d'ordre 2 et équation différentielle anticipative sur une variété'', Jap. Journal of Math. 21, 2, 1995.

9

A. GRORUD, M. PONTIER, ``Equation différentielle anticipative sur une variété et approximations'', Mathematics and Computers in Simulation 38, 1995, p. 51-61.

10

A. GRORUD, D. TALAY, ``Approximation of Lyapunov exponents of nonlinear stochastic differential systems'', SIAM J. Applied Math. 56, 2, 1996.

11

G. LORANG, B. ROYNETTE, ``Etude d'une fonctionnelle liée au processus de Bessel'', Annales de l'Institut H. Poincaré, 1995.

12

A. MBENGUE, N. PISTRE, ``Etude de la demande des ménages et adéquation avec leur patrimoine'', in: La gestion globale du patrimoine des particuliers, Tableau de bord Precepta, DAFSA, 1995.

13

B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Instabilité de certaines équations différentielles stochastiques non linéaires'', Journal of Functional Analysis 130, 2, 1995, p. 477-523.

14

B. ROYNETTE, ``Un phénomène d'instabilité pour l'équation différentielle stochastique non linéaire '', Stochastics and Stochastics Reports 53, 1995, p. 175-194.

15

F. RUSSO, P. VALLOIS, ``The generalized covariation process and the Ito formula'', Stochastic Processes and their Applications 59, 1995, p. 81-104.

16

K. SABELFELD, D. TALAY, ``Integral formulation of the boundary value problems and the method of random walk on spheres'', Monte Carlo Methods and Applications 1, 1995.

17

D. TALAY, ``Book review of ``Functional Integrals: Approximate Evaluation and Application'' by A.D. Egorov, P.I. Sobolevsky and L.A. Yanovich'', Mathematics of Computation 64, 1995.

18

D. TALAY, ``Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems: a review'', in: Probabilistic Methods in Applied Physics, P. Krée et W.Wedig (réd.), Lecture Notes in Physics, 451, Springer-Verlag, 1995, ch. 3, p. 54-96.

19

S. TAPIERO, P. VALLOIS, ``Moments of an amplitude process in a symmetric random walk'', Operation Research 29, 1, 1995, p. 1-17.

20

P. VALLOIS, ``Decomposing the Brownian paths via the range process'', Stochastic Processes and their Applications 55, 1995, p. 211-226.

Communications à des congrès, colloques, etc.

21

F. RUSSO, P. VALLOIS, ``Anticipative Stratonovich equation via Zvonkin method'', in: Conference Volume of the 10th Winter School Siagmvadsburg, 1995.

22

F. RUSSO, P. VALLOIS, ``Forward non causal stochastic integration'', in: Stochastic Processes, Physics and Geometry II, S. Albeverio, U. Cattaneo, D. Merlini (réd.), World Scientific, p. 611-635, 1995.

Rapports de recherche et publications internes

23

L. ALONSO, P. CHASSAING, R. SCHOTT, ``The average complexity of a coin weighting problem'', rapport de recherche n°16, IECN, 1995.

24

V. BALLY, D. TALAY, ``The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (II) : convergence rate of the density'', Rapport de Recherche n°2675, INRIA, 1995, Submitted for publication.

25

S. BENACHOUR, P. CHASSAING, B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Processsus associés à l'équation des milieux poreux'', Prépublication n°14, IECN, 1995.

26

S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Asymptotic behaviour of the solution of '', Prépublication, IECN, 1995.

27

P. CHASSAING, ``Determining the majority: the weighted case'', rapport de recherche n°15, IECN, 1995.

28

P. CHASSAING, ``Slow diffusion for a Brownian motion with random reflected barriers'', Prépublication n°1, IECN, 1995, To appear in Stoch. Processes and Appl.

29

M. DEACONU, B. ROYNETTE, ``Besov regularity of the Walsh equation'', Prépublication, IECN, 1995.

30

M. DOZZI, P. VALLOIS, ``Level crossing times for diffusions with jumps'', Prépublication, IECN, 1995.

31

S. GUEYE, A. MBENGUE, N. PISTRE, ``Enquête sur la demande des personnes et d'adéquation avec leur patrimoine'', Cahier de recherche n°59, Ceram, 1995.

32

C. HENIN, N. PISTRE, ``Bounding the generalized convex option price'', Cahier de recherche n°57, Ceram, 1995.

33

C. HENIN, N. PISTRE, ``Stochastic dominance arguments and the bounding of generalized concave option price'', Cahier de recherche n°63, Ceram, 1995.

34

P. PROTTER, D. TALAY, ``The Euler scheme for Lévy driven stochastic differential equations'', Rapport de Recherche n°2621, INRIA, 1995, Submitted for publication.

35

S. WANTZ, ``Un phénomène d'instabilité pour l'équation de Burgers 2-dimensionnelle'', Prépublication n°21, IECN, 1995.

Divers

36

P. SEUMEN TONOU, D. TALAY, ``Méthodes de Monte-Carlo pour le transport neutronique'', 1995, Rapport de contrat E.D.F.-Inria.