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Jeux à N joueurs

Participants : Stéphane Crepey, Alain Haurie (HEC, univ. Genève, Suisse), Odile Pourtallier

Mots-clés : jeu dynamique, contrôle optimal, commande quadratique, modélisation en économie, méthode numérique

Durant la visite d'A. Haurie, on a abordé l'étude d'algorithmes de calcul des équilibres de Nash pour un jeu différentiel à N joueurs. La mise au point de tels algorithmes répond en particulier à un besoin des économistes, qui ont tendance aujourd'hui à introduire des modèles dynamiques prenant en compte plusieurs agents. Dans le cas linéaire quadratique, où nous nous sommes placés pour l'instant, le problème revient à résoudre des systèmes d'équations de Riccati couplées. Des algorithmes ont été testés numériquement et semblent, sous des hypothèses convenables, converger vers la solution.