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Contrôle des systèmes stochastiques hybrides.

Dans [14], E. Altman étudie des systèmes stochastiques hybrides en temps continu dans un intervalle de temps fini, dans le cas de coûts non-linéaires de l'espérance de la trajectoire. La dynamique de l'état est non-linéaire, et les paramètres qui déterminent la dynamique varient selon un processus markovien de saut contrôlé. Des contrôleurs qui sont optimaux asymptotiquement (quand le nombre de sauts devient grand) sont obtenus en étudiant le contrôle d'un système déterministe limite. Une autre classe de modèles hybrides est étudiée dans [18, 19]. Il s'agit de contrôle quadratique linéaire où les paramètres qui déterminent la dynamique et le coût varient selon un processus de saut markovien contrôlé. Plusieurs méthodes de résolution de ce problème sont proposées : des schémas itératifs, ainsi qu'une programmation quadratique (avec un nombre fini de variables). Les résultats sont appliqués aux problèmes de contrôle d'admission et de débit dans les réseaux de télécommunications.