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Théorème de la limite centrale
Dans [3], E. Altman étudie le comportement des processus de décision markoviens sous contraintes en fonction du facteur d'actualisation. Dans le cas d'espaces d'états et d'actions finis, la valeur est une fonction analytique par morceaux du facteur d'actualisation, sur l'intervalle [0,1), et il existe un développement de la valeur en série de Laurent. Les questions de continuité et de robustesse du problèmes d'optimisation sous contraintes sont étudiées dans [38]. Les conditions nécessaires et suffisantes de continuité des solutions optimales et des valeurs sont établies. Ces résultats sont appliqués au contrôle de processus de Markov contrôlés sous contraintes.