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Participants : Mireille Bossy, Madalina Deaconu, Nathalie Pistre, Bernard Roynette, Katell Savidan, Patrick Seumen Tonou, Denis Talay, Pierre Vallois, Sophie Wantz
Le contrat d'étude avec l'EDF s'est poursuivi en collaboration avec X. Warin et B. Métivet (EDF) sur le thème des méthodes de Monte-Carlo pour certains problèmes de transport neutronique et sur un début d'étude d'un problème de calcul de valeur propre par des méthodes de Monte-Carlo.
En collaboration avec J-P. Minier (EDF), l'ensemble du projet a commencé à l'automne un travail sur le développement de schémas d'intégration numérique d'équations différentielles stochastiques qui sont utilisées pour la modélisation et la simulation numérique des écoulements diphasiques selon l'approche lagrangienne, et pour les écoulements turbulents réactifs selon la méthode dite PDF (Probability Density Function).
Dans le cadre d'une étude pour la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, et en collaboration avec F. de Varenne (FFSA), M. Bossy, N. Pistre et D. Talay ont calculé la valeur de la dette engagée par une société d'assurance vis-à-vis d'un assuré, pour un contrat d'assurance garantissant un revenu minimum augmenté d'une participation au gain de la société sur ses placements financiers (actions et obligations). Ils ont également étudié les variations de cette valeur induites par des variations de certains paramètres du modèle décrivant le portefeuille financier de la société et la stratégie financière de l'assuré. L'étude a été réalisée dans un modèle simplifié.
Enfin, dans le cadre d'une collaboration avec la CAR, D. Talay a participé à l'expertise d'algorithmes de Monte-Carlo en finance et à l'étude d'une modélisation de gestion actif-passif des fonds d'épargne.