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D. Talay enseigne au DEA de probabilités de Paris 6 (option « mathématiques financières ») (12h) et à la formation doctorale FAME (universités de Lausanne et de Genève)(12h) dont il assure également la coordination des enseignements de mathématiques.
M. Bossy donne un cours d'introduction à la modélisation financière au DEA de « Macrodynamique et de financement des économies ouvertes » de l'université de Nice (10h).
M. Bossy (26h), D. Talay (6h), O. Vaillant (6h) donnent des cours d'introduction aux processus stochastiques et d'analyse numérique au DESS IMAFA (« Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance ») de l'université de Nice-Sophia Antipolis. D. Talay est le responsable des enseignements de mathématiques dans cette option, et est membre de son conseil scientifique.
C. Martini a donné un cours de mastère (2 semaines) à l'université de Pondichéry (Inde): «Introduction to option pricing by arbitrage methods» et un cours de DEA à l'université Paris 1 Sorbonne: «Méthodes mathématiques de la finance».
B. Roynette et P. Vallois sont professeurs à l'université Henri Poincaré, et donnent des cours de DEA sur le calcul stochastique et des cours de DESS.
M. Gradinaru est maître de conférences à l'université Henri Poincaré et a donné des cours en DEA de Probabilités (64h) et un cours de Calcul stochastique et liaisons avec EDP (12h) à l'école d'été à Iasi (Roumanie) dans le cadre du programme Tempus.