En collaboration avec M. Taksar (Stony Brook, University New
York), nous poursuivons l'étude du cas ergodique. Il s'agit
d'optimiser le taux moyen de profit, c'est-à-dire 
On étudie l'existence, l'unicité
et la régularité des solutions de viscosité de l'inéquation
variationnelle (IV) ergodique associée. La résolution numérique
de l'IV nous a permis d'obtenir la stratégie optimale de
transaction, c'est à dire de déterminer les frontières entre les
régions où il est optimal d'acheter, de vendre ou de laisser
évoluer sans transaction chaque actif ( voir [33]).