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Jeux dynamiques à information en temps discret

Participants : Odile Pourtallier, Arik Melikyan (Acad. des Sciences Russes, Moscou, Rus.)

Dans la continuité de jeux déjà étudiés les années précédentes [14], [13], notamment au travers d'un contrat avec Thomson ASM et Thomson LCR, on s'est intéressé à l'étude d'un jeu de poursuite évasion avec plusieurs poursuivants ce qui a donné lieu à la soumission d'un article pour publication à Game theory and applications. Dans ce jeu, l'information pour le fugitif est parfaite, tandis que les poursuivants ne disposent d'une information qu'à des instants discrets. Le choix de ces instants d'observation, comme dans les jeux antérieurement étudiés, constitue une des commandes des poursuivants. Les poursuivants cherchent à minimiser le temps de capture, tandis que le fugitif cherche à le maximiser. On se réfère à la version ``information continue'' de ce jeu étudiée par A. Melikyan. En effet, la valeur du jeu avec information continue constitue une borne inférieure de la valeur du jeu en ``information discrète''. On a montré dans quels cas cette valeur pouvait être atteinte à l'aide d'informations à des instants discrets, on s'est alors attaché à minimiser le nombre d'instants d'information nécessaires à la capture. Dans les autres cas on montre qu'il est nécessaire d'avoir un nombre infini d'instants d'observation pour atteindre la valeur du jeu en information continue, mais que l'on peut approcher arbitrairement près cette valeur avec un nombre fini d'observations.


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