Participant : Frédéric Cérou
Mots clefs : équation aux dérivées partielles stochastiques, algorithme numérique, algorithme parallèle, approximation, calcul scientifique
Dans le cadre du programme TRACS de l'EPCC, Frédéric Cérou a séjourné 3 mois à l'Université d'Edinbourg pour mener une collaboration avec Jessica Gaines.
Il ont effectué le portage sous MPI des codes de J. Gaines pour la résolution numérique de certaines EDPS (équation KPP, équation de la chaleur avec bruit blanc spatio-temporel). En particulier, nous avons utilisé la bibliothèque de programmes de J. Gaines pour la simulation de mouvements browniens, permettant notamment d'affiner la discrétisation en temps pour une même réalisation trajectorielle. Les codes ont été testés avec succès sur réseau de transputers, réseau de stations de travail, et Cray T3D.