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Méthode approchée pour modèles raides

Malgré les nombreux avantages de l'uniformisation, sa complexité temporelle la rend trés coûteuse pour les systèmes raides. L'étude concerne des solutions efficaces relatives à une méthode approchée développée pour l'analyse en régime transitoire de modèles markoviens, tant des probabilités d'état que de mesures d'espérance de récompenses sur un intervalle fini. La méthode sur laquelle repose ce travail approche les probabilités d'état à l'instant t par les probabilités d'état calculées à un instant aléatoire distribué selon une loi d'Erlang. La méthode d'origine nécessite l'inversion d'une matrice (contruite à partir du générateur infinitésimal) qui fait perdre les structures spéciales telles que celles des matrices creuses ou des matrices bandes. Ce qui interdit l'usage de la méthode d'origine pour les grands espaces d'état. L'approche fournit des solutions efficaces qui conservent les avantages des structures particulières [27].