Précédent : Logiciel PREMIA Remonter : Logiciels Suivant : Résultats nouveaux
Précédent : Logiciel PREMIA Remonter :
Logiciels Suivant : Résultats
nouveaux
Mots clés : contrat d'assurance-vie avec option de retrait, gestion de bilan .
La simulation d'un contrat d'assurance-vie avait fait l'objet en 1996 d'une collaboration entre le projet OMEGA et la Fédération Française des Sociétés d'Assurance. Des modèles avaient été construits pour étudier quels effets avaient, pour une société émettrice, divers comportements de clients ayant souscrit un contrat assurant un rendement garanti de la somme investie à la signature du contrat et une participation aux bénéfices de la société sur ses placements financiers. La présence d'options de retrait ne permettant pas l'utilisation des méthodes de couverture habituelles, la méthode de Monte-Carlo avait été utilisée pour l'évaluation numérique des bilans (voir Bossy, Pistre, Talay[BPT97]).
Sur la base de ce travail et dans le cadre du contrat européen HPCN-Pro Finance (partenaires : OMEGA, Simulog, SIP, Société Française des Sociétés d'Assurance), le projet OMEGA a achevé cette année le développement du démonstrateur LICS (Life Insurance Contract Simulation) destiné aux praticiens de sociétés d'assurance afin que ces derniers soient sensibilisés aux techniques de calcul scientifique, de simulation numérique et de parallélisation. Le démonstrateur offre une grande facilité d'accès tant aux modèles mathématiques mis en jeu qu'à la simulation proprement dite. Il peut être utilisé par des actuaires qui n'ont pas nécessairement une connaissance approfondie de la modélisation des contrats d'assurance à l'aide de processus stochastiques, ni des aspects informatiques. La documentation et l'aide en ligne permettent l'installation, la mise en oeuvre et l'utilisation du logiciel, et contiennent une introduction aux divers modèles mathématiques utilisés.
Par ailleurs, le démonstrateur permet aux actuaires d'effectuer par eux-mêmes des évaluations numériques. Les sociétés d'assurance disposent de machines de type informatique bureautique, majoritairement des PC sous système Windows 95. Or les programmes de simulation avaient été essentiellement développés sous Unix. Il a donc fallu porter l'application complète sous Windows 95 tout en maintenant le dialogue avec Unix. Nous avons choisi de développer une interface sous Tcl/Tk qui présente l'avantage d'avoir les mêmes caractéristiques dans les deux systèmes envisagés et qui s'impose comme un standard, en particulier pour une éventuelle extension de type HTML.
le démonstrateur est disponible à l'adresse :
http://www.inria.fr/omega/finance/demonst.html