Résultats nouveaux

Méthodes numériques probabilistes pour les EDP
Interprétation probabiliste d'équations aux dérivées partielles
Théorie des processus stochastiques et applications
Analyse stochastique des algorithmes
Équations algébro-différentielles stochastiques et simulation de bruit thermique dans les circuits intégrés
Modèles financiers avec asymétrie d'information
Évaluation et calcul de prix d'options
Calcul de borne de prix d'options en marché incomplet et dominance stochastique
Méthodes numériques en Finance