Projet : MATHFI - Résultats nouveaux

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h1><a name="SECTION00060000000000000000" id= "SECTION00060000000000000000"></a> <a name= "MATHFI_resultats_" id="MATHFI_resultats_"></a><br /> Résultats nouveaux</h1><br /> <hr />  <a name="CHILD_LINKS" id= "CHILD_LINKS"><strong>Sous-sections</strong></a> <ul> <li><a name="tex2html234" href="resul_montecarlo_mn.html" target="main" id="tex2html234"><small>Méthodes de Monte-Carlo pour les options asiatiques</small></a></li> <li><a name="tex2html235" href="resul_couverture_mn.html" target="main" id="tex2html235"><small>Stratégies de couverture réelle</small></a></li> <li><a name="tex2html236" href= "resul_risque-modele_mn.html" target="main" id= "tex2html236"><small>Risque modèle pour les produits dérivés</small></a></li> <li><a name="tex2html237" href="resul_uvm_mn.html" target= "main" id="tex2html237"><small>Le modèle UVM: cas extrêmes et payoffs non réguliers</small></a></li> <li><a name="tex2html238" href="resul_retard_mn.html" target="main" id="tex2html238"><small>ContrÔle optimal de systèmes avec retard</small></a></li> <li><a name="tex2html239" href="resul_ergodique_mn.html" target="main" id="tex2html239"><small>ContrÔle stochastique ergodique - Application en gestion de portefeuilles avec coûts de transaction</small></a></li> <li><a name="tex2html240" href= "resul_portefeuilles_mn.html" target="main" id= "tex2html240"><small>Optimisation dynamique de portefeuilles avec coûts fixes et proportionnels: un problème combiné de contrÔle stochastique et de contrÔle impulsionnel</small></a></li> <li><a name="tex2html241" href="resul_sauts_mn.html" target="main" id="tex2html241"><small>Gestion de portefeuille dans un marché gouverné par des processus de diffusion avec sauts</small></a></li> <li><a name="tex2html242" href="resul_fbm_mn.html" target= "main" id="tex2html242"><small>Gestion de portefeuille dans le cas d'un marché gouverné par un mouvement brownien fractionnaire</small></a></li> <li><a name="tex2html243" href= "resul_option-america_mn.html" target="main" id= "tex2html243"><small>Problèmes de temps d'arrêt optimal et options américaines</small></a></li> <li><a name="tex2html244" href="resul_MC-americain_mn.html" target="main" id="tex2html244"><small>Calcul d'options américaines en dimension grande</small></a></li> <li><a name="tex2html245" href= "resul_observation-pa_mn.html" target="main" id= "tex2html245"><small>Choix de portefeuille en observation partielle</small></a></li> <li> <a name="tex2html246" href="resul_reassurance_mn.html" target="main" id="tex2html246"><small>Optimisation stochastique sous contraintes et application en réassurance</small></a> <ul> <li><a name="tex2html247" href= "resul_reassurance_mn.html#SECTION000613010000000000000" target="main" id="tex2html247"><small>Modèle de réassurance.</small></a></li> <li><a name="tex2html248" href= "resul_reassurance_mn.html#SECTION000613020000000000000" target="main" id="tex2html248"><small>Modèle à revenu aléatoire.</small></a></li> </ul> </li> </ul> <hr /> </body>