Précédent : Approximation de la solution d'une Remonter : Actions de recherche Suivant : Calcul numérique du prix d'options

Mathématiques financières

• Calcul numérique du prix d'options exotiques
• Gestion actif-passif
• Approximation de prix d'options américaines
• Étude des propriétés du modèle de pricing non linéaire d'Avellaneda-Lyons
• Stratégies de couverture réelles et intégrales stochastiques
• Délit d'initié dans un modèle à sauts
• Premier temps de passage pour certains processus avec sauts
• Amplitude de processus à temps discret et continu