Mathfi

• Composition de l'équipe
• Présentation et objectifs généraux

• Relations internationales et industrielles

• Fondements scientifiques

• Méthodes numériques pour l'évaluation et la couverture des produits dérivés
• Contrôle stochastique

• Domaines d'applications

• Mathématiques financières

• Logiciels

• Développement d'un logiciel de pricer d'options : Premia

• Résultats nouveaux

• Méthodes de Monte-Carlo pour les options asiatiques
• Stratégies de couverture réelle
• Risque modèle pour les produits dérivés
• Le modèle UVM: cas extrêmes et payoffs non réguliers
• Contrôle optimal de systèmes avec retard
• Contrôle stochastique ergodique - Application en gestion de portefeuilles avec coûts de transaction
• Optimisation dynamique de portefeuilles avec coûts fixes et proportionnels: un problème combiné de contrôle stochastique et de contrôle impulsionnel
• Gestion de portefeuille dans un marché gouverné par des processus de diffusion avec sauts
• Gestion de portefeuille dans le cas d'un marché gouverné par un mouvement brownien fractionnaire
• Problèmes de temps d'arrêt optimal et options américaines
• Calcul d'options américaines en dimension grande
• Choix de portefeuille en observation partielle
• Optimisation stochastique sous contraintes et application en réassurance

• Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)

• Premia : un pricer d'options
• Couverture des options sur électricité
• Calibration par méthodes de Monte-Carlo
• Évaluation d'options exotiques dans les modèles de taux
• Gestion dynamique de contrats d'assurance sur taux de change
• Évaluation numérique d'options sur taux

• Actions régionales, nationales et internationales

• Actions nationales
• Actions européennes
• Relations internationales

• Diffusion de résultats

• Animation de la communauté scientifique
• Enseignement universitaire
• Encadrement de stages
• Encadrement de thèses
• Participation à des colloques, séminaires, invitations

• Bibliographie