Projet : MATHFI - mathfi

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#9944EE" vlink= "#0000FF" alink="#00FF00"> <h1 align="center">Mathématiques Financières</h1> <p align="center"><strong>Mathfi<br /> <br /> <br /> Rapport d'activité de l'année 2000<br /> <br /> <br /> <i><a name="tex2html1" href= "http://www.inria.fr/inria/organigramme/fiche_ur-rocq.fr.html" target="_top" id="tex2html1">Rocquencourt</a></i><br /> <br /> <br /> Thème : <a name="tex2html2" href= "http://www.inria.fr/recherche/equipes/projets_theme4.fr.html" target="_top" id="tex2html2">4a</a><br /> <br /> <br /> <a name="tex2html3" href= "http://www.inria.fr/recherche/equipes/mathfi.fr.html" target="_top" id="tex2html3">Page de présentation du projet</a> - Rapport d'activité au format <a name="tex2html4" href= "http://www.inria.fr/rapportsactivite/RA2000/mathfi/mathfi.ps.gz" target="_top" id="tex2html4">PostScript</a> ou <a name= "tex2html5" href= "http://www.inria.fr/rapportsactivite/RA2000/mathfi/mathfi.pdf" target="_top" id="tex2html5">PDF</a></strong></p><br /> <hr />  <a name="CHILD_LINKS" id="CHILD_LINKS"></a> <ul> <li> <a name="tex2html29" href="compo_mn.html" target="main" id="tex2html29"><small>Composition de l'équipe</small></a> <ul> <li><a name="tex2html30" href= "compo_mn.html#SECTION00010100000000000000" target= "main" id="tex2html30"><small>Responsable scientifique</small></a></li> <li><a name="tex2html31" href= "compo_mn.html#SECTION00010200000000000000" target= "main" id="tex2html31"><small>Responsable permanent</small></a></li> <li><a name="tex2html32" href= "compo_mn.html#SECTION00010300000000000000" target= "main" id="tex2html32"><small>Assistante de projet</small></a></li> <li><a name="tex2html33" href= "compo_mn.html#SECTION00010400000000000000" target= "main" id="tex2html33"><small>Personnel Université et ENPC</small></a></li> <li><a name="tex2html34" href= "compo_mn.html#SECTION00010500000000000000" target= "main" id="tex2html34"><small>Collaborateurs extérieurs</small></a></li> <li><a name="tex2html35" href= "compo_mn.html#SECTION00010600000000000000" target= "main" id="tex2html35"><small>Ingénieurs experts</small></a></li> <li><a name="tex2html36" href= "compo_mn.html#SECTION00010700000000000000" target= "main" id="tex2html36"><small>Chercheurs invités</small></a></li> <li><a name="tex2html37" href= "compo_mn.html#SECTION00010800000000000000" target= "main" id= "tex2html37"><small>Doctorants</small></a></li> <li><a name="tex2html38" href= "compo_mn.html#SECTION00010900000000000000" target= "main" id= "tex2html38"><small>Stagiaires</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html39" href="prese_mn.html" target="main" id="tex2html39"><small>Présentation et objectifs généraux</small></a> <ul> <li><a name="tex2html40" href= "prese_mn.html#SECTION00020010000000000000" target= "main" id="tex2html40"><small>Relations internationales et industrielles</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html41" href="fonde_mn.html" target="main" id="tex2html41"><small>Fondements scientifiques</small></a> <ul> <li> <a name="tex2html42" href="fonde_numer_mn.html" target="main" id="tex2html42"><small>Méthodes numériques pour l'évaluation et la couverture des produits dérivés</small></a> <ul> <li><a name="tex2html43" href= "fonde_numer_mn.html#SECTION00031010000000000000" target="main" id="tex2html43"><small>Méthodes de Monte-Carlo.</small></a></li> <li><a name="tex2html44" href= "fonde_numer_mn.html#SECTION00031020000000000000" target="main" id="tex2html44"><small>Méthodes numériques probabilistes.</small></a></li> <li><a name="tex2html45" href= "fonde_numer_mn.html#SECTION00031030000000000000" target="main" id="tex2html45"><small>Méthodes numériques déterministes.</small></a></li> </ul> </li> <li><a name="tex2html46" href="fonde_controle_mn.html" target="main" id="tex2html46"><small>ContrÔle stochastique</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html47" href="domai_mn.html" target="main" id="tex2html47"><small>Domaines d'applications</small></a> <ul> <li> <a name="tex2html48" href="domai_mathfi_mn.html" target="main" id="tex2html48"><small>Mathématiques financières</small></a> <ul> <li> <a name="tex2html49" href= "domai_mathfi_mn.html#SECTION00041100000000000000" target="main" id="tex2html49"><small>Modélisation des actifs financiers</small></a> <ul> <li><a name="tex2html50" href= "domai_mathfi_mn.html#SECTION00041110000000000000" target="main" id= "tex2html50"><small>Application des lois stables en finance.</small></a></li> <li><a name="tex2html51" href= "domai_mathfi_mn.html#SECTION00041120000000000000" target="main" id= "tex2html51"><small>Statistique des modèles à volatilité stochastique.</small></a></li> </ul> </li> <li><a name="tex2html52" href= "domai_mathfi_mn.html#SECTION00041200000000000000" target="main" id="tex2html52"><small>Couverture approchée des produits dérivés</small></a></li> <li><a name="tex2html53" href= "domai_mathfi_mn.html#SECTION00041300000000000000" target="main" id="tex2html53"><small>Gestion de portefeuilles avec coûts de transaction</small></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html54" href="logic_mn.html" target="main" id="tex2html54"><small>Logiciels</small></a> <ul> <li><a name="tex2html55" href="logic_premia_mn.html" target="main" id="tex2html55"><small>Développement d'un logiciel de pricer d'options : Premia</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html56" href="resul_mn.html" target="main" id="tex2html56"><small>Résultats nouveaux</small></a> <ul> <li><a name="tex2html57" href= "resul_montecarlo_mn.html" target="main" id= "tex2html57"><small>Méthodes de Monte-Carlo pour les options asiatiques</small></a></li> <li><a name="tex2html58" href= "resul_couverture_mn.html" target="main" id= "tex2html58"><small>Stratégies de couverture réelle</small></a></li> <li><a name="tex2html59" href= "resul_risque-modele_mn.html" target="main" id= "tex2html59"><small>Risque modèle pour les produits dérivés</small></a></li> <li><a name="tex2html60" href="resul_uvm_mn.html" target="main" id="tex2html60"><small>Le modèle UVM: cas extrêmes et payoffs non réguliers</small></a></li> <li><a name="tex2html61" href="resul_retard_mn.html" target="main" id="tex2html61"><small>ContrÔle optimal de systèmes avec retard</small></a></li> <li><a name="tex2html62" href="resul_ergodique_mn.html" target="main" id="tex2html62"><small>ContrÔle stochastique ergodique - Application en gestion de portefeuilles avec coûts de transaction</small></a></li> <li><a name="tex2html63" href= "resul_portefeuilles_mn.html" target="main" id= "tex2html63"><small>Optimisation dynamique de portefeuilles avec coûts fixes et proportionnels: un problème combiné de contrÔle stochastique et de contrÔle impulsionnel</small></a></li> <li><a name="tex2html64" href="resul_sauts_mn.html" target="main" id="tex2html64"><small>Gestion de portefeuille dans un marché gouverné par des processus de diffusion avec sauts</small></a></li> <li><a name="tex2html65" href="resul_fbm_mn.html" target="main" id="tex2html65"><small>Gestion de portefeuille dans le cas d'un marché gouverné par un mouvement brownien fractionnaire</small></a></li> <li><a name="tex2html66" href= "resul_option-america_mn.html" target="main" id= "tex2html66"><small>Problèmes de temps d'arrêt optimal et options américaines</small></a></li> <li><a name="tex2html67" href= "resul_MC-americain_mn.html" target="main" id= "tex2html67"><small>Calcul d'options américaines en dimension grande</small></a></li> <li><a name="tex2html68" href= "resul_observation-pa_mn.html" target="main" id= "tex2html68"><small>Choix de portefeuille en observation partielle</small></a></li> <li> <a name="tex2html69" href="resul_reassurance_mn.html" target="main" id="tex2html69"><small>Optimisation stochastique sous contraintes et application en réassurance</small></a> <ul> <li><a name="tex2html70" href= "resul_reassurance_mn.html#SECTION000613010000000000000" target="main" id="tex2html70"><small>Modèle de réassurance.</small></a></li> <li><a name="tex2html71" href= "resul_reassurance_mn.html#SECTION000613020000000000000" target="main" id="tex2html71"><small>Modèle à revenu aléatoire.</small></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html72" href="contr_mn.html" target="main" id="tex2html72"><small>Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)</small></a> <ul> <li><a name="tex2html73" href= "contr_consortium_mn.html" target="main" id= "tex2html73"><small>Premia : un pricer d'options</small></a></li> <li><a name="tex2html74" href= "contr_electricite_mn.html" target="main" id= "tex2html74"><small>Couverture des options sur électricité</small></a></li> <li><a name="tex2html75" href="contr_CCF_mn.html" target="main" id="tex2html75"><small>Calibration par méthodes de Monte-Carlo</small></a></li> <li><a name="tex2html76" href= "contr_Credit-Lyonnai_mn.html" target="main" id= "tex2html76"><small>Évaluation d'options exotiques dans les modèles de taux</small></a></li> <li><a name="tex2html77" href="contr_coface_mn.html" target="main" id="tex2html77"><small>Gestion dynamique de contrats d'assurance sur taux de change</small></a></li> <li><a name="tex2html78" href= "contr_evaluation_mn.html" target="main" id= "tex2html78"><small>Évaluation numérique d'options sur taux</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html79" href="inter_mn.html" target="main" id="tex2html79"><small>Actions régionales, nationales et internationales</small></a> <ul> <li><a name="tex2html80" href="inter_national_mn.html" target="main" id="tex2html80"><small>Actions nationales</small></a></li> <li><a name="tex2html81" href="inter_europe_mn.html" target="main" id="tex2html81"><small>Actions européennes</small></a></li> <li><a name="tex2html82" href= "inter_international_mn.html" target="main" id= "tex2html82"><small>Relations internationales</small></a></li> </ul> </li> <li> <a name="tex2html83" href="diffu_mn.html" target="main" id="tex2html83"><small>Diffusion de résultats</small></a> <ul> <li><a name="tex2html84" href="diffu_animation_mn.html" target="main" id="tex2html84"><small>Animation de la communauté scientifique</small></a></li> <li><a name="tex2html85" href= "diffu_enseignement_mn.html" target="main" id= "tex2html85"><small>Enseignement universitaire</small></a></li> <li><a name="tex2html86" href="diffu_stages_mn.html" target="main" id="tex2html86"><small>Encadrement de stages</small></a></li> <li><a name="tex2html87" href="diffu_encthese_mn.html" target="main" id="tex2html87"><small>Encadrement de thèses</small></a></li> <li><a name="tex2html88" href="diffu_colloques_mn.html" target="main" id="tex2html88"><small>Participation à des colloques, séminaires, invitations</small></a></li> </ul> </li> <li><a name="tex2html89" href="bibliographie_mn.html" target="main" id= "tex2html89"><small>Bibliographie</small></a></li> </ul> </body>