Action de recherche

• Méthodes probabilistes pour les équations aux dérivées partielles
  • Méthodes particulaires stochastiques
  • Simulation de processus de branchement et équations de convection-réaction-diffusion
  • Méthode de Monte-Carlo pour des équations de transport
  • Discrétisation d'équations différentielles stochastiques
• Mathématiques financières
  • Calcul de prix d'options exotiques, calcul de bilan bancaire, estimation de volatilités
  • Problème de la ruine pour une compagnie d'assurances
  • Modélisation du délit d'initié
  • Evaluation d'option
• Interprétation probabiliste d'équations aux dérivées partielles
  • Equation de Burgers bidimensionnelle
  • Processus associé à l'équation des milieux poreux
  • Processus non linéaires auto-stabilisants
  • Etude d'une équation non linéaire de convection-diffusion
• Problèmes divers
  • Etude des temps de passage pour un processus fortement rappelé
  • Etude de la régularité trajectorielle des solutions de l'équation de Walsh
  • Etude de la majorité